中國文化大學教師教學大綱

課程資料

Y335 跨域自然︰智慧金融投資概論 開課學期：1111
 開課班級： 理財科技 2
授課教師：江俊廷 必修 學期課 學分數：2.0 大義 0408 星期五 08:10-10:00
Y335 INTRODUCTION TO SMART FINANCIAL INVESTMENT 2022 Fall
 Smart Financial Management Technolgy 2
Professor：JIANG, JIUN-TING Required Semester Credits: 2.0 Da Yi 0408 Friday 08:10-10:00

發展願景

傳揚中華文化，促進跨領域創新，與時精進，邁向國際
It is our objective to promote Chinese culture, enhance cross-disciplinary innovation, seek constant advancement, and embrace global community.

辦學宗旨

秉承質樸堅毅校訓，承東西之道統，集中外之精華，研究高深學術, 培養專業人才，服務社會，致力中華文化之發揚, 促進國家發展.
Based on our motto—“Temperament, Simplicity, Strength, and Tenacity,” “inheriting the merits of the East and the West” and “absorbing the essence of Chinese and foreign cultures,” we make it our mission to pursue advanced research, develop professional talents, serve the society, promote Chinese culture and support national development.

校教育目標
校基本素養
校核心能力

通識教育理念

本校通識課程的學習在提供學生建立廣博的知識基礎，以厚植學生跨域知能整合的能力，並奠定終身學習的基礎知能。

通識教育目標

認識與理解多元文化
關懷與省思當代社會議題
具備科學素養與資訊應用的能力
增進語言溝通與表達的能力

通識教育特色

1.開設富涵中華文化課程，華岡博物館營造人文學習環境。
2.本校通識課程師資齊備。
3.多元跨域課程選項。
4.本校教師自編多門通識教材書籍。

教學目標

科學素養$資訊應用能力

教學目標內涵

1.讓同學了解金融商品: 包括外匯市場、債券、基金、股票、衍生性金融商品 2.讓同學了解將介紹金融市場的各種量化指標 3.讓同學了解如何利用Excel、VB、HTS和MultiCharts等等，各種程式語言和套裝軟體來完成各種層次的投資分析與程式交易

課程能力

邏輯思維與運算能力 (比重 100%)

課程概述

智慧金融投資是利用歷史交易資料來測試，進而找出優質的投資策略與操作方式，如此可以提供投資人理性客觀的分析，來克服投資過程的心理障礙，進而讓投資人遵守紀律穩定獲利。本課程將介紹金融商品和金融市場的各種量化指標，然後以Excel、VB、HTS和MultiCharts等等，各種程式語言和套裝軟體來完成各種層次的投資分析與程式交易。 Smart financial investment can help investors to trade financial products with objective analysis. To find the best investment strategies, we use programming languages and tools to implement and test them with historical data. The programming languages and tools include Excel, VB, HTS, and MultiCharts.

授課內容

智慧金融投資是利用歷史交易資料來測試，進而找出優質投資策略，提供客觀分析與克服投資心理障礙，而讓投資人遵守紀律穩定獲利。本課程將介紹金融商品和金融市場的各種量化指標，然後以python程式語言來完成各種層次的投資分析與程式交易，並學習從創意發想到雲端部署的相關技術。
Smart financial investment can help investors to trade financial products with objective analysis. To find the best investment strategies, we use python programming languages to implement and test them with historical data. This course will introduce various quantitative indicators of financial commodities and financial markets, and learn related technologies from creative ideas to cloud deployment.

授課方式

在每堂課都會準備與課程相關的示範程式，來培養同學的資訊技術與系統開發能力，以python程式的實務操作配合課堂的講授與討論為主，並且有隨堂作業，期中、期末兩次評量，以落實教學成效。

評量方式

課程能力
/評量方式		邏輯思維與運算能力 (比重 100%)
期末測驗評量%%
期中測驗評量%%
作業%%
課堂參與%%

上課用書

（師生應遵守智慧財產權及不得非法影印）
Yves Hilpisch, Python for Algorithmic Trading: From Idea to Cloud Deployment, O’Reilly  2021. (※全球疫情下的新作品)   ※註：本書有中譯本：Python演算法交易 - 從創意發想到雲端部署, 作者：Yves Hilpisch , 譯者：藍子軒,  碁峯

參考書目

（師生應遵守智慧財產權及不得非法影印）
1. Yves Hilpisch (2018), Python for Finance: Mastering Data-Driven Finance, 2nd Edition, O'Reilly Media.  
2. Sebastian Raschka and Vahid Mirjalili, Python Machine Learning, (2nd edition), Packt, 2017. (中譯本，譯者：賴屹民，機器學習：使用Python進行預測分析的基本技術，碁峰，2016.)
3. Stuart Russell and Peter Norvig，”Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd edition),”  Pearson, 2010. (有中文譯本)
4a. 永豐金證券之eleader程式交易說明文件，與程式交易操作寶典(進階):
http://www.sinotrade.com.tw/ec/eleader1/pro-trade.pdf  https://www.spf.com.tw/upload/sinopac/spfDownloadContent/16efdebca93000007935.pdf

課程需求

要考試

選擇、複選題+紙上作答的問答題。
其他需求
若有完成實作，可以將畫面照相，用Email把結果寄給老師，可額外加分。

輔導時間

教師聯絡資訊

Email：jjt2@ulive.pccu.edu.tw
分機：

課程進度

  1. 2022/09/16Python 和演算法交易(Python and Algorithmic Trading)
  2. 2022/09/23Python世界數據科學的三大支柱(Three Pillars of Data Science in the Python World)
  3. 2022/09/30Python基礎架構與部署到雲端(Python infrastructure and deployment to the cloud)
  4. 2022/10/07金融數據資料的處理(I)(Working with Financial Data)
  5. 2022/10/14金融數據資料的處理(II)(Working with Financial Data)
  6. 2022/10/21精通向量化回測 (Mastering Vectorized Backtesting)
  7. 2022/10/28用機器學習預測市場動向(Predicting Market Movements with Machine Learning)
  8. 2022/11/04打造事件型回測的類別(Building Classes for Event-Based Backtesting)
  9. 2022/11/11Review
  10. 2022/11/18期中考
  11. 2022/11/25即時數據和socket的處理(Working with Real-Time Data and Sockets)
  12. 2022/12/02算法交易策略(一)差價合約(algorithmic trading strategies (I)(CFD, Contracts for Difference) Trading with Oanda
  13. 2022/12/09算法交易策略（二）外匯操作( algorithmic trading strategies (II) (FX Trading with FXCM)
  14. 2022/12/16自動化交易操作(Automating Trading Operations)
  15. 2022/12/23程式交易軟體-歷史回測與績效評估(※註：永豐金eleader的各指標)
  16. 2022/12/30建立交易策略回測系統(※註：永豐金python-api的示範)
  17. 2023/01/06Review
  18. 2023/01/13期末考