中國文化大學教師教學大綱

課程資料

J754 財金資訊系統 開課學期：1102
 開課班級： 財金組 3B
授課教師：王譯賢,賴福明 必修 學期課 學分數：2.0 大恩 0848 星期二 15:10-17:00
J754 INFORMATION SYSTEMS FOR FINANCE 2022 Spring
 Department of Banking & Finance 3B
Professor：WANG, YI-HSIEN ,LAI, FU-MING Required Semester Credits: 2.0 Da En 0848 Tuesday 15:10-17:00

發展願景

傳揚中華文化，促進跨領域創新，與時精進，邁向國際
It is our objective to promote Chinese culture, enhance cross-disciplinary innovation, seek constant advancement, and embrace global community.

辦學宗旨

秉承質樸堅毅校訓，承東西之道統，集中外之精華，研究高深學術, 培養專業人才，服務社會，致力中華文化之發揚, 促進國家發展.
Based on our motto—“Temperament, Simplicity, Strength, and Tenacity,” “inheriting the merits of the East and the West” and “absorbing the essence of Chinese and foreign cultures,” we make it our mission to pursue advanced research, develop professional talents, serve the society, promote Chinese culture and support national development.

校教育目標
校基本素養
校核心能力

院教育目標

培育國際經營視野 To foster new perspectives of international business
培養國際學術研究智慧 To raise the standards of academic research in international business
訓練國際企業管理知能 To teach and equip students with the knowledge of international business management
養成國際多元文化倫理道德素養 To nurture international multiculturalism and ethical literacy

院核心能力

專業知能 Knowledge
溝通整合能力 Communication Skills
創新能力 Innovation
思辯與問題解決能力 Problem Solving
倫理道德素養 Ethics
國際視野與素養 Global Awareness

系核心能力

財金專業基本素養與實務能力
具備金融倫理道德素養與國際視野
國際財金資訊之蒐集分析整合與應用能力
金融投資操作實務能力

課程目標

1. 了解試算表計算之基本方法2. 學習函數在財務計算中之應用3. 建立財務模型處理財務計算

課程能力

財金專業基本素養與實務能力 (比重 20%)
具備金融倫理道德素養與國際視野 (比重 50%)
國際財金資訊之蒐集分析整合與應用能力 (比重 15%)
金融投資操作實務能力 (比重 15%)

課程概述

財務金融學是在社會科學中運用數學計算最多的學科，一般計算機已不足以處理財務金融中日益複雜的數學計算，因此，本課程之目的在於呈現資訊系統在企業中的實務觀點，並提供學生成為有效領導者的技能與知識。讓學生懂得利用現代電腦設備進行運算及取得資訊，有效率地面對與處理充滿不確定性的未來。本課程是以試算表處理財務金融計算為主軸，內容包括：貨幣的時間價值、敏感性分析、利率、房貸與退休金、貸款攤還表、資本預算、風險與報酬、固定收益證券、投資組合分析，及衍生性金融商品定價與模擬等。

授課內容

財務資訊系統是在社會科學中運用數學計算，處理財務金融中日益複雜的數學計算，因此，本課程之目的在於呈現資訊系統在企業中的實務觀點，並提供學生成為有效領導者的技能與知識。讓學生懂得利用財務資訊系統進行運算及取得資訊，有效率地面對與處理充滿不確定性的未來。本課程是以試算表處理財務金融計算為主軸，內容包括：貨幣的時間價值、敏感性分析、利率、房貸與退休金、貸款攤還表、資本預算、風險與報酬、固定收益證券、投資組合分析，及衍生性金融商品定價與模擬等。

Finance information systems is the subject which employs most mathematical calculation in social sciences. Since the regular calculator is not enough to deal with the mathematical calculation in finance, this course is to introduce students with financial calculation and information acquisition with modern finance information systems, efficiently facing the uncertain future. The course pivots on financial calculation using spreadsheet. The topics include: the time value of money, sensitivity analysis, interest rate, mortgage, amortization table, capital budgeting, risk and return, fixed income securities, portfolio management, financial derivatives pricing, and simulation.

授課方式

1. 本課程整合財務觀念與表單操作，並於電腦教學教室上課，主要透過教師講解財務資訊系統各章節觀念，與實機操作為主；

2. 上課操作錄影影片同置於 【Microsoft Teams 】與 Facebook 中的【財務資訊系統 (FINANCE INFORMATION SYSTEMS) 】 社團同步。

3. 安排於電腦教學教室上課，輔以投影片、財金資料庫、Excel表單與 Gretl財金計量程式為教學輔助工具；

4. 授課內容著重於『財金資料庫與資訊搜集』、『事件研究法與異常報酬』、『貨幣時間價值之應用』、『各種財務比例之分析 』、『資本預算決策 』、『風險與報酬之運用』、『Beta係數、技術分析：移動平均線 & K-D指標』、『多項資產的投資組合分析』、『Gretl財金計量程式之運用 Time series/Cross-section, Panel data, ARIMA/GARCH) 』、『單一資產與投資組合之風險值 (VaR) 估算』與『Black–Scholes 的選擇權應用模式』。；

5. 實機操作部分將著重於『財金資料庫的使用』、『事件研究法模組的應用』、『Excel表單操作』、『Excel 財務、統計函數的應用』、『Gretl財金計量程式之運用』；

6. 實務演講：股票技術分析上手攻略-常用股票指標講你知
   演  講  者：郭泰騹 康和證券經紀業務部業務襄理

7. 課堂練習所用之財金資料與實證模組，取自本校圖書館資料庫內的台灣經濟新報資料庫：

─【 Gretl財金計量程式】
英文官網
http://gretl.sourceforge.net/index.html

中文網(中原大學國貿系楊奕農教授)
https://sites.google.com/site/gretlmenu/

─【 台灣經濟新報資料庫】
  文化大學圖書館網頁進入 ( http://www.lib.pccu.edu.tw/bin/home.php ) -->左上角選單【電子資源】-->【資料庫】 --> 【依語言分】 --> 【 中文】-->【台灣經濟新報資料庫】

─【國泰安 CSMAR 系列研究數據庫】

文化大學圖書館網頁進入 ( http://www.lib.pccu.edu.tw/bin/home.php ) -->左上角選單【電子資源】-->【資料庫】 --> 【依語言分】 --> 【中文】-->【國泰安CSMAR系列研究數據庫】

上海证券交易所
http://www.sse.com.cn/assortment/stock/areatrade/trade/

深圳证券交易所
http://www.szse.cn/main/marketdata/jypz/colist/

─【 CMoney 投資小學堂】
 http://www.cmoney.tw/learn/

評量方式

課程能力
/評量方式		財金專業基本素養與實務能力 (比重 20%)具備金融倫理道德素養與國際視野 (比重 50%)國際財金資訊之蒐集分析整合與應用能力 (比重 15%)金融投資操作實務能力 (比重 15%)
期中測驗評量%%%%%
期末測驗評量%%%%%
實做評量%%%%%
課堂參與%%%%%
作業%%%%%

上課用書

（師生應遵守智慧財產權及不得非法影印）
1.姜堯民(2009)，財務軟體應用 (Financial Modeling)，新陸書局。

2. Reference

Corrado, C. J. (2011). Event studies: A methodology review. Accounting & Finance, 51(1), 207-234.

Tsamenyi, M., Cullen, J. and González, J. M. G. (2006) Changes in accounting and financial information system in a Spanish electricity company: A new institutional theory analysis, Management Accounting Research, Vol. 17, No. 4, pp. 409-432.

Ramnath, S., Rock, S., & Shane, P. (2008). The financial analyst forecasting literature: A taxonomy with suggestions for further research. International Journal of Forecasting, 24(1), 34-75.

Subrahmanyam, A. (2008). Behavioural finance: A review and synthesis. European Financial Management, 14(1), 12-29.

參考書目

（師生應遵守智慧財產權及不得非法影印）
1. 財務工程，基礎理論與Excel實務模擬，2005年初版，葉芳栢、葉芝宇著，全華科技。

2. 財務工程，財務評價與風險管理的科學及技巧，2007年初版，呂瑞秋著，新陸書局。

3. 財務軟體應用，Crystal Ball & Excel 案例實作，2009年初版，郭迺鋒、熊漢琳、鄭國強著，雙葉書廊出版

4. 2. Tsamenyi, M., Cullen, J. and González, J. M. G. (2006) "Changes in accounting and financial information system in a Spanish electricity company: A new institutional theory analysis," Management Accounting Research, Vol. 17, No. 4, pp. 409-432.

其他備註

─【台灣經濟新報資料庫】
文化大學圖書館網頁進入 ( http://www.lib.pccu.edu.tw/bin/home.php ) -->左上角選單【電子資源】-->【資料庫】 --> 【依語言分】 --> 【 中文】-->【台灣經濟新報資料庫】

─【CEPS中文電子期刊服務（Airiti library 華藝線上圖書館）】
文化大學圖書館網頁進入 ( http://www.lib.pccu.edu.tw/bin/home.php ) -->左上角選單【電子資源】-->【資料庫】 --> 【依語言分】 --> 【 中文】-->【CEPS中文電子期刊服務（Airiti library 華藝線上圖書館）】

─【天下雜誌群知識庫】
  文化大學圖書館網頁進入 ( http://www.lib.pccu.edu.tw/bin/home.php ) -->左上角選單【電子資源】-->【資料庫】 --> 【依語言分】 --> 【 中文】-->【天下雜誌群知識庫】

─ 【遠見雜誌】、【商業週刊】、【財訊雙週刊】：
   圖書館 有新增 3本商業雜誌的電子版 ( http://www.lib.pccu.edu.tw/files/14-1014-28743,r11-1.php )

課程需求

要考試

期中考與期末考皆為上機操作考試，主要內容於於財務、統計函數的使用、財務觀念整合與表單操作使用。
其他需求
為鼓勵同學多元運用財金新聞及相關專業能力，歡迎同學提早考取相關專業證照、或參加相關財金投資活動競賽。下列目前收集的相關證照與投資競賽活動如下：

1.  參加第「校園證券投資智慧王--大專院校知識競賽」活動 ( https://wisdom.sfi.org.tw/  )，參加者學習總成績加5分，獲獎者學習總成績再加5分。

2. 參加相關「財金投資活動競賽」，參加者學習總成績加5分，獲獎者學習總成績再加5分。

3. 於本學期期間所通過財金系系上認可之證照考試，可獲學期總成績每張加5分(至多6張)。

輔導時間

教師聯絡資訊

王譯賢
Email：wyx12@faculty.pccu.edu.tw
分機：8222
賴福明
Email：lfm3@ulive.pccu.edu.tw
分機：

課程進度

  1. 2022/02/22本學期課程介紹
  2. 2022/03/01財金資料庫之應用

    指定研讀資料

    【 台灣經濟新報資料庫】
     文化大學圖書館網頁進入 ( http://www.lib.pccu.edu.tw/bin/home.php ) -->左上角選單【電子資源】-->【資料庫】 --> 【依語言分】 --> 【 中文】-->【台灣經濟新報資料庫】

    備註

    【 台灣經濟新報資料庫】
  3. 2022/03/08財金資料庫之應用

    指定研讀資料

    Corrado, C. J. (2011). Event studies: A methodology review. Accounting & Finance, 51(1), 207-234.

    備註

    財金資料庫之應用
  4. 2022/03/15事件研究與異常報酬

    指定研讀資料

    樣本選取 & 事件期 & 估計期設定
  5. 2022/03/22異常報酬與累積異常報酬

    指定研讀資料

    異常報酬計算 & 檢定 & 分析
  6. 2022/03/29財富效果檢定與橫斷面分析
  7. 2022/04/05風險與報酬─統計分析 1

    指定研讀資料

    gretl  https://sites.google.com/site/gretlmenu/

    基本統計 & 相關係數與共變數 & 迴歸分析的概念與應用

    備註

    實施線上雲端教學活動演練
  8. 2022/04/12風險與報酬─統計分析 2

    指定研讀資料

    利用迴歸分析估計貝它係數 & 技術分析：移動平均線 & 技術分析：K-D指標
  9. 2022/04/19期中考
  10. 2022/04/26投資組合分析 1

    指定研讀資料

    最小變異投組之計算

    備註


    gretl 應用
  11. 2022/05/03投資組合分析 2

    指定研讀資料

    多資產投資組合計算與效率前緣之繪製
  12. 2022/05/10時間序列、橫斷面、Panel data

    備註

    gretl 財金計量程式應用
  13. 2022/05/17時間序列- AR、MA、ARIMA

    備註

    gretl 財金計量程式應用
  14. 2022/05/24時間序列- ARCH、GARCH

    備註

    gretl 財金計量程式應用
  15. 2022/05/31時間序列- 不對稱GARCH估計

    備註

    gretl 財金計量程式應用
  16. 2022/06/07風險值 VaR 估算
  17. 2022/06/14選擇權應用模式 1

    指定研讀資料

    Black–Scholes model 之應用 & 交易策略之建構
  18. 2022/06/21彈性自主學習:  投資組合之風險值 VaR 估算

    指定研讀資料

    1. 投資組合之風險值 VaR 操作 (Teams 線上授課影片)
    2. 投資組合之風險值 VaR 實例